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                【95周年╲校庆系列讲座】中国寿险市场存在逆向选择么?——来自CHARLS数据的经验证据

                时间:2020-11-09         阅读:

                光华讲坛——社会名流与企业家论坛第5909期


                主题中国寿险市场存在逆向选择么?——来自CHARLS数据的经验证据

                主讲人河北经贸大学金融学院 范庆祝副教授

                主持人保险学院 王晓全副教授

                时间2020年11月10日(周二)上午10:00-11:30

                直播平台及会议ID腾讯会议,ID:756 606 163

                主办单位:保险学院 科研处

                主讲人简介:

                范庆祝,男,山︻东潍坊人,北京大学应用经济学博士,现任河北经贸大学金融学院副教授,保险系主任,研究方向风险管理与保险学。已在《经济研究》、《金融研究》、《保险研究》、《工程数学学报》期刊发表学术论文10余篇。主持河北省教育厅人文社会科学青年拔尖项目1项。

                内容提要:

                我国寿险市场是否存在逆向选择问题,在理论和实证两个方面缺乏细致的讨论。本文利用CHARLS数据和正相关理论检验了我国定期寿险和终身寿险市场中的逆向选择问题。我们选取了死亡率这一远期指标和健康状况这一近期指㊣标来衡量消费者的死亡风险,从广义边际和集约边际两个方面利用正相关理论进行№了深入的研究。实证结论表明,以死亡率和健康状况衡量的死亡风险与寿险消费负相关或者不相关,即我国寿险市场并不存在逆向选择问题。然后,我们讨论了模型的内生性问题,并根据年龄变量检验了结论的稳健性,实证结果表明我们的结论是稳健的。最后,本文利用双变量Probit模型设计了一个机制,并利用该机制验证了利他动机是我国寿△险市场不存在逆向选择的原因之一。